Исследование волатильного стопа.

Стоп лосс по волатильности

Технический анализ волатильности. Часть вторая В предыдущей статье я начал разговор о техническом анализе волатильности. Волатильность, как я уже говорил, помогает нам решать большое количество прикладных задач.Как размещать стоп-лосс с учетом волатильности? Результат поиска:

Важно обратить внимание на имеющийся недостаток в этом методе вычисления волатильности. Там кое-что пропадает.

Как выставить Stop Loss по волатильности акции (ATR)

Стоп Лосс: Какой Размер Стоп Лосса Ставить в Сделке

Как пользоваться индикатором ATR

Индикатор волатильности на Форекс - ATR. Как его использовать в трейдинге?

Как Торговать на Рынке Форекс в Условиях Низкой Волатильности

"ПОЙМАТЬ ЛОСЯ": СТОП-ЛОСС. Что такое стоп лосс. Как правильно выставить стоп лосс?

Как ставить стоп-лосс c учетом волатильности: часть 2

Как ставить стоп-лосс c учетом волатильности: часть 1

Как Измерить Рыночную Волатильность и Стоп Лосс

Перенос Стоп Лосса в Безубыток: Когда Переносить Стоп в Безубыток

Пришел мужик на базар курицу покупать, идет и цену спрашивает. А почему так дорого, ведь она ничем не отличается?

Я всегда вспоминаю этот анекдот, когда слышу о том, что соотношение стоп-лосса стоп лосс по волатильности тэйк-профиту должно составлять значение равное 1: Видимо те, кто стоп лосс по волатильности такие советы, стоп лосс по волатильности, что чем выше они установят это соотношение, тем больше будет их прибыль.

Почему бы тогда не установить это соотношение равным, к примеру, 1: Вот прибыль тогда будет, мешком не унести! К сожалению, на рынке не все так просто и чтобы получить больше прибыли недостаточно, как в том анекдоте, одного желания.

Так каким же должно быть соотношение стоп-лосса к тэйк-профиту? В данной статье стоп лосс по волатильности постараюсь дать ответ на этот вопрос. Стоп лосс по волатильности торговых систем Торговые системы, как и девушки в известной песне, бывают разные. Ниже я рассмотрю три торговые системы именно в контексте оптимального для каждой из них соотношения стоп-лосса к тэйк—профиту.

Торговая система BWS В данной системе осуществляется покупка раз в неделю 8 лучших по доходности за предыдущую неделю бумаг. При этом стоп-лосс равен 2 среднедневным волатильностям по бумаге за 2 прошедшие недели. Тэйк-профит вообще не устанавливается. Прибыль не ограничивается, а бумага уходит из портфеля только по стоп-лоссу или если она перестает быть лучшей по итогам прошедшей недели.

Итак, для системы BWS: В бумаге нет ярко выраженной нисходящей тенденции. Цена закрытия сегодняшнего дня выше вчерашнего максимума. Цена сегодняшнего закрытия близка к максимальной цене дня. Рост цен происходит на объемах, превышающих среднедневные объемы более чем в 2 раза.

В моем опыте кроме естественных мест поддержки и сопротивления на рынке есть только ещё один фактор, помогающий разместить стоп. Этот фактор — волатильность. Для того чтобы понять, как использовать волатильность, Вы сначала должны понять, что такое волатильность. Разница между максимумом и минимумом ценового бара является торговым диапазоном этого бара. Вы можете использовать максимум и минимум недели, для получения недельного диапазона или можете пойти внутрь дня, что бы посмотреть торговый диапазон на часовом, и минутном или любом другом временном периоде. Для получения диапазона, Вы стоп лосс по волатильности вычитаете из максимума минимум.

Еще по теме

© 2017-2019 - elementary-english.ru