Сглаживание временных рядов с помощью скользящей средней

Сглаживание временного ряда скользящей средней

Методы анализа временных рядов: О некоторых простых, но эффективных подходах к работе с подобными последовательностями я попробую рассказать в данной статье.Анализ рядов динамики Распространенным приемом при выявлении тенденции развития является сглаживание временного ряда. Скользящие средние позволяют сгладить как случайные, так и периодические колебания, выявить имеющуюся тенденцию в развитии процесса, и поэтому, являются важным инструментом при фильтрации компонент временного ряда.

Первоначальные уровни временного ряда заменяются средними величинами, вычисленными для определенного числа уровней ряда. Полученное значение относится к середине выбранного интервала.

Сглаживание методом скользящей средней (устар.)

Как правильно пользоваться Скользящей Средней

Построение прогноза с помощью подхода экспоненциального сглаживания

Прогнозирование в Excel с помощью линий тренда

Метод экспоненциального сглаживания

Процесс скользящего среднего, MA(q)

Сглаживание скользящих средних. Применение сглаживания методом скользящей средней

Метод экстраполяции и скользящей средней. Константин Терёхин. Часть 2 (серия 44)

Лекция 9. Экспоненциальное сглаживание. Распознавание образов: метод к-го ближайшего соседа

Сглаживание методом скользящей средней

Дата добавления: Суть различных приемов сглаживания сводится к замене фактических уровней временного ряда расчетными уровнями, которые подвержены колебаниям в меньшей степени. Это способствует более четкому проявлению тенденции развития. Иногда сглаживание применяют как предварительный этап перед использованием других сглаживание временного ряда скользящей средней выделения тенденции Скользящие средние позволяют сгладить как случайные, так и периодические колебания, выявить имеющуюся тенденцию в развитии процесса, и поэтому, являются важным инструментом при фильтрации компонент временного ряда.

Если рассматриваемое явление носит линейный характер, то применяется простая скользящая средняя. Алгоритм сглаживания по простой скользящей средней может быть представлен в виде следующей последовательности шагов: При этом надо иметь в виду, что чем шире интервал сглаживания, тем в большей степени взаимопогашаются колебания, и тенденция развития носит более плавный, сглаженный характер.

Чем сильнее колебания, тем сглаживание временного ряда скользящей средней должен быть интервал сглаживания. Разбивают весь период наблюдений на участки, при этом интервал сглаживания как бы сглаживание временного ряда скользящей средней по ряду с шагом, равным 1. Рассчитывают арифметические средние из сглаживание временного ряда скользящей средней ряда, образующих каждый участок.

Заменяют фактические значения ряда, стоящие в центре каждого участка, на соответствующие средние значения. При этом удобно брать длину интервала сглаживания g в виде нечетного числа: Наблюдения, которые берутся для расчета среднего значения, называются активным участком сглаживания.

При нечетном значении g все уровни активного участка могут быть представлены в виде: Процедура сглаживания приводит к полному устранению периодических колебаний во временном ряду, если длина интервала сглаживания берется равной сглаживание временного ряда скользящей средней кратной циклу, периоду колебаний. Для устранения сезонных колебаний желательно было бы использовать четырех- и двенадцатичленную скользящие средние, но при этом не будет выполняться условие нечетности длины интервала сглаживания.

Поэтому при четном числе уровней принято первое и последнее наблюдение на активном участке брать с половинными весами:

Еще по теме

© 2017-2019 - elementary-english.ru